中证机构间报价系统股份有限公司交易报告库信息报送规则——场外衍生品业务

根据《中证机构间报价系统股份有限公司交易报告库管理办法》的相关规定，中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”）对场外证券业务报告系统（以下简称“交易报告库”）场外衍生品业务信息报送做出如下安排：

一、数据报送主体

证券公司经中国证监会认可、中国证券业协会备案开展场外衍生品业务的，应向中证报价交易报告库报送数据。

二、数据报送范围

数据报送范围为证券公司涉及到的所有场外衍生品业务。衍生品工具类型包括但不限于期权、互换。标的资产包括并不限于股票、股票指数、大宗商品等，中国证券业协会另有规定的除外。

三、数据报送时间

除中国证券业协会另有规定外，证券公司应当不晚于T+5日向中证报价交易报告库报送T日签订的主协议、补充协议信息；应当不晚于T+1日，向交易报告库报送T日场外期权交易信息；应当不晚于T+5日，向交易报告库报送T日收益互换交易信息；应于每月前5个交易日报送上月场外衍生品总体业务情况，每季度结束后15个交易日内报送公司合规部门关于上季度审查意见以及场外衍生品业务开展合规情况说明；每年4月30日前报送上一年度场外衍生品业务年度报告。

四、数据报送环境

通过中证报价交易报告库衍生品业务数据报送文件接口、可靠的通信线路，完成接口报送。

五、数据报送格式和内容

数据报送内容与格式应按照《场外证券业务报告系统衍生品业务数据报送文件接口规范》和《场外证券业务数据备案格式指引（第2号）-衍生品业务》要求执行。

六、联系人

为便于沟通，证券公司应向中证报价提供业务负责人、技术负责人、项目负责人等联系方式。若联系人变更应及时通知中证报价。